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システムスペック

今日は真面目に我々のトレードシステムである宝玉ルチルについて
語ってみようと思う。

まずは、テスト期間ですね。
ネット上で拾える限りのデータが10年分だったため、バックテストは
10年間になります。それ以降がフォワードテストですね。
テスト期間
テスト種別期間
バックテスト1996/04/01~2006/03/31(10年間)
フォワードテスト2006/04/03~2006/11/30(8ヶ月)



そしてこれがバックテスト期間のシミュレーションによって得られた
総利益と総損失である。合算しても十分な利益が得られて
いることがわかるだろう。もちろんラージ1枚での成績だ。
損益
総利益総損失純損益
17657万円 - 8465万円 = 9192万円



次は、バックテスト期間中の条件、つまり損切り条件設定だな。
この値はいろいろ数値を振ってみた結果、最高の勝率が導ける値
ということだ。
しかし、ドローダウンは結構大きいですね。
投資を始める時期を間違えるとあっという間に
退場となってしまいます。
条件
損切設定最大ドローダウン
-18万円-90万円



そして、これが勝敗を詳しく分析した結果ね。
勝利数が多いのは当然として、勝利時は売りで
勝つことが多いみたいね。
一方、敗北時の詳細を見ると、売りで負けている数が顕著です。
つまり、システムの改善には売り負けを買い勝ちにもっていく
ことができれば勝率が上がるというわけですね。
・・・それが簡単にできれば苦労はないんだがな。


勝敗詳細
勝利時敗北時引分時
勝利数1342回敗北数764回引分数54回
勝率62.1%敗北率35.4%引分率2.5%
最大連勝数11日最大連敗数6日最大連分数2日
買勝数540回買負数284回買分数23
売勝数802回売負数480回売分数31



それから、全営業日中、何日参戦しているかを表したのが
稼働率。約9割参戦しているから月に1,2度お休みが
ある程度ってコトね。
稼働率
勝負日数見送日数稼働率
2160日225日90.6%



そして最も重要な指標、プロフィットファクターは約2.1。
総利益÷総損失で求めるもので、1.0以上でないと論外よ。
理想は3.0以上と言われるけど、なかなか難しいわね。
システム評価値
プロフィットファクターペイオフレシオ
2.0851.187



年月別の損益を表したものがコレだ。バックテスト期間中は
シミュレーション上の値。フォワードテスト期間でも良い
成績をあげているゆえ、実用に耐えうると判断できる。
だけど、シグナルに忠実じゃなかったばっかりに、折角の利益を
逃しているのよね。

・・・すっ、すいません。


年月別損益 unit[千円]
損益123456
789101112total
1996000
560270510110174013004490
1997140012601110920-140710
5402280205019201280193015260
19984803202250660590910
1000-7080011301210144010720
1999670121013309801050910
1410970720520113049011390
20007203081015201680-300
15602200680-230150099011160
2001701070261025901040440
12604305801050-50167012760
2002420350-80300410380
690-150320980-2903603690
20031360890113015080630
4403503307601906506960
20045503054012501780740
7504002404406905007910
200570-40370800-10230
-1502701038054019904460
2006610145010605901020380
330850250-3304106290
total95090



最後は、年月別の勝率表ね、注目すべきは、毎年のトータルが
常に6割以上だということ。つまり10年間でマイナスだった年が
ないってコトになるわね。
年月別勝率 unit[%]
勝率123456789101112total
199600044556556835663
199747786165426057716063536060
199856576865747353505350567261
199959835561676875686553606765
200063506563754075706347786963
200163716380655373476764479465
200271654748745963656372536962
200388757450568057706170506166
200467476281757684687165817071
200559596067636243525565707561
2006568668616759476565336169



以上が我々の武器宝玉ルチルのスペックである。
諸君の参考になれば幸いである。

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勝率のジレンマ

サイゾーよ、今日はトレードシステムの勝率について
語ってみようと思う。

はっ。
今日は始めから真面目モードでございますね。

うむ、先物市場を相手に戦線を開くからには、トレードシステムは
重要なものだからな。

で、お話とは?


うむ、グリムよ、宝玉ルチルを持ってまいれ。


はいっ、お持ちしました。


現在、宝玉ルチルの勝率は約60%だが、これは日計りで
寄成建ての大引け決済を前提とした場合なのだ。

しかし、始値より利益方向に10tickで利益確定の条件を
付加すると勝率が約66%になることがシミュレート
できています。
そうなのか?
すげーじゃん、66%って言ったら3回に2回は勝てるってことだろ?

だけどね、一日のうちに値幅が大きく動いた日は利益が
値幅一杯取れないという短所があるわ。

それに、その条件の場合プロフィットファクターと
ペイオフレシオが落ちる傾向があります。

そうなのだよ、そこが問題なのだよ。
勝率60%で値幅一杯取るべきか、
勝率66%でより確実に利益を得るべきか、悩ましいのだ。
ふーん、そうなのか。
トレードオフってヤツだな。

ちなみに、資金が少ない現在は後者を選択してるのよ。


確かに資金が少ない場合はより手堅く戦闘を行うべきですね。


む~、しかし値幅が大きいときのこのカンジ
「逃した鯛は大きい」とはよく言ったものだ。

完成! 宝玉ルチル

ぐ、軍団長! 起きてください。


ぬっ、もしかしてごはんの時間なのか?


久々のブログ更新にそのボケはあんまりかと・・・


ボケとは何事か! これがフツーのいつもの私だ


(・・・天然ってコトかな?)


で、何用かね?


ソーマ様、ついに出来たんです!!


ほう、朝ごはんの用意がかね。
卵焼きは半熟じゃないとだめだぞ。

軍団長、そうではありません。
我々がこれから参戦する先物戦線にて重要な指標となる
トレードシステムが完成したのです。
なに? そーかそーか、ついに出来たか。
宝玉ルチルが。

ルチルの由来は金運が上がるパワーストーン「ルチルクォーツ」から
取ったのよ。金色の線がたくさん入った水晶は「金線」から転じて
「金銭」が入るって言われてるの。
よう、だんな。ついに出来たんだってな。俺たちの新たな武器が。


ほう、過去10年のバックテストで各年間の勝率がそれぞれ約60%
プロフィットファクターは約1.9ですか。
まずまず、いいシステムですね。
けど、フォワードテストが4ヶ月。
あとは実戦で試せってことね。

さてさて、苦労して作ったシステム。
相場で通用するのか、これからがたのしみだぜ。

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