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高値に挑むも意外と軽症

むぅ、やはり上に来たか。為替相場が円安に振れている時点で
覚悟は出来ていたが、案の定上値を試しに来たな。

前場は「お願い!! 18320を抜けないで!!」って祈るような
気持ちでいっぱい。願いが通じたのか、引けには結構戻して
くれたみたい。
18300付近で売りを決め込む輩が多いのは分かります。ただ、
彼らは18300ショートで引けにかけて決済をするはず。
引けピンになるかと思われましたがそうでもないようですね。
ふむ、今日は長い上髭が出来てしまった格好だな。
ここが天井なのか値固めしてさらに高みを臨むのか、
注視したいところだな。よし、今日の結果だ。
7/5 N225Fmini 9月限
新規売 18215 x 8
返済買 18250 x 8 [-28,000]
意外と傷は浅かったようだな。高値に達したときは
ロスカットレベルも覚悟したが、ついていたようだ。
月間戦績も辛うじてまだプラスだ。
で、どうなのよ、今後としては。


MACDで見ると、順当に上がってきているのがわかりますね。
過熱感がない。おそらく18320の高値はいずれ更新される
でしょう。
こーんなに上髭出来てるのに?


明日すぐに高値更新とはいかないかもしれませんが、一度
値固めをして着実に値を上げてくると思われます。

よっぽどの有事がないかぎりね。


そうなんだよな、そういうのが怖いワケよ。いきなり梯子
はずされるみたいでさ。

しかし、トレーダーズウェブで見る市場スケジュールで
重要そうなものは、来週の機械受注、福井総裁会見、
オプションSQくらいなものでしょう。
悪名高い機械受注のインパクトは瞬間的なもので大勢に影響は
ないでしょうし、総裁の会見もたぶんサプライズなしに終わる
でしょうね。
年内にあと2回利上げをするという噂も耳にしますが、これは?


先進各国との金利差が十二分に開いている以上、多少の
利上げではサプライズとはなりにくいと考えるべきね。

あとはオプションSQか。


それもアットザマネーは18000で決まりでしょう。
つまりはよほどのことがない限り、徐々に上を目指すと考えて
いいかと思います。
そっかぁ。あとはウチの宝玉たちがうまく俺たちを導いてくれるか
どうかだな。

コメント
この記事へのコメント
昨日、書いた事ような事が起こりましたね。予想が「買い」だったら10~20円ケチったばかりに上昇相場を取り損じた事になった訳です。

実は、そんな事を言いたいのではありません。
今日の場合、大引けに下落してきたから20円しか損をしてませんが、寄付きから100円も上昇しています。寄付きからの動きは、高いほうに6月は平均102円、5月は平均124円上昇しています。
反対に寄り付きより、動きが少ないほうには6月30円、5月は40円ほどしか動いていません。

例えば、今日は寄付きから高いほうに100円、安いほうに10円という動きでした。

これから導き出せるのは、50円以上予想より反対に言ったら先物がUターンして利益になる率はとても低いので、ロスカットは50~60円で設定してもいいのではないか、と言うのが1つ目です。

2つ目は、今日「買い」と想定していたとしても、大引に下がってしまいました。
6月の寄り・引けの平均70円。寄りからの高い方の平均値102円。32円の差。
5月は寄り・引け平均値76円。寄りから高い方の平均値124円。48円の差。つまりそれ以上の価格があったに係わらず、利益を逃してしまう訳です。

その点を考えると、大引けまで保有するより、「指値できず引け」が有効かと思っています。

「買い」と予測した場合、ロスカット50円。決済はミニ3枚80円上で売り指値できず引け。ミニ3枚130円売り指値できず引け。ミニ4枚180円売り指値できず引け。合計10枚。(指値は任意)
というようなシステムは、有効ではないかと思っていますが、検証するものを持っていません。


長々と申し訳なかったのですが、どうでしょうか?みろん様なら話を聞いてくれそうなコメントを頂いたので、意見を聞きたくて書きました。
宜しく、お願いします。

2007/07/05(木) 22:52:35 | URL | パプリカ #-[ 編集]
パプリカさん、興味深いコメント有難うございます。
早速ウチのシステムで以下のようなことを試してみました。

バックテスト期間
1996/04/01~2006/03/31 (10年間)

①ロスカットレベルの変更
現在、ルチルのロスカットレベルは-180で固定となっています。
これは、10年間のバックテストを行った際、ロスカット値を
-30, -50, -80, -100, ・・・と段階的に変化させていったとき
最も良い勝率が得られる値として決定しました。

検証では、ロスカット値が-180より10円大きくても小さくても
勝率は現在の62.1%より落ちてしまいます。

例えば、仰るとおりロスカット値を-60に設定したところ、以下のような
結果となりました。

LC値 勝率 総利益 総損失 PF
------------------------------------
-180 62.1% +176440 -84650 2.058
-60 39.8% +117160 -73460 1.594

残念ながら、ウチのシステムでロスカットを-60としてしまうと
勝率、PFともにがくんと落ちてしまいます。

返して言うならば、予測と逆方向に値が進んでも値幅50,60程度であれば
また戻ってくることが多いということを表しているのではないでしょうか?(ちょっと説得力ないかな ^^;)

②利益確定幅の設定
 他のサイトさんでよく見られる利益確定幅の設定ですが、これは
ウチのシステムでも変数として用いてあって+1000としてあります。
(現実に+1000なんてことは戦争レベルでもない限り
ありえないでしょうが)

 これを試しに+180と設定してみましょう。以下がその結果です。

利確幅 勝率 総利益 総損失 PF
------------------------------------
+1000 62.1% +176440 -84650 2.058
+180 63.0% +156380 -83720 1.867

ここはロジックを組むとき仲間の一人ともめた点でもあります。
たしかに+180とすると勝率がよくなるのですが、思いのほか
値が伸びた日に+180以上を取り逃してしまうのではないかと
いうことです。

事実、過去のデータでは+300なんて日が結構あって、こういう場合、
およそ半分しか取れないことになってしまいます。また、こういった値が
伸びる日は日中足でストレートに伸びるケースがほとんどです。

なので、やはり利益確定幅を儲けず、「頭とシッポはくれてやれ」
ということで、終値決済を採用しています。


・・・と、とりあえず、簡単に確認できるレベルではこんな結果が出ました。

もちろん、ウチのロジックとは別物を使うのであればまたハナシは
変わってきてしまいますし、10年前の値動きとここ2,3年の値動きが
異なるという理由からバックテスト期間をどのように設けるかという
議論もしなければならないと思います。

ちなみに天眼のバックテスト期間は2006/03/31までの過去7年間とし、
ルチルの10年間とは故意に別にしてあります。

まずは、初歩のご回答ということでこのような結果が出ましたが
いかがでしょう?
2007/07/06(金) 00:14:01 | URL | みろん #fGTwh8RE[ 編集]
丁寧なご回答ありがとうございます。

Bestを探すのは大変ですが、試行錯誤を繰り返しながら利益を上げれるように頑張りたいと思います。

これからも、参考にさせて頂きます。宜しくお願いします。
2007/07/06(金) 00:52:37 | URL | パプリカ #-[ 編集]
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