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勝率のジレンマ

サイゾーよ、今日はトレードシステムの勝率について
語ってみようと思う。

はっ。
今日は始めから真面目モードでございますね。

うむ、先物市場を相手に戦線を開くからには、トレードシステムは
重要なものだからな。

で、お話とは?


うむ、グリムよ、宝玉ルチルを持ってまいれ。


はいっ、お持ちしました。


現在、宝玉ルチルの勝率は約60%だが、これは日計りで
寄成建ての大引け決済を前提とした場合なのだ。

しかし、始値より利益方向に10tickで利益確定の条件を
付加すると勝率が約66%になることがシミュレート
できています。
そうなのか?
すげーじゃん、66%って言ったら3回に2回は勝てるってことだろ?

だけどね、一日のうちに値幅が大きく動いた日は利益が
値幅一杯取れないという短所があるわ。

それに、その条件の場合プロフィットファクターと
ペイオフレシオが落ちる傾向があります。

そうなのだよ、そこが問題なのだよ。
勝率60%で値幅一杯取るべきか、
勝率66%でより確実に利益を得るべきか、悩ましいのだ。
ふーん、そうなのか。
トレードオフってヤツだな。

ちなみに、資金が少ない現在は後者を選択してるのよ。


確かに資金が少ない場合はより手堅く戦闘を行うべきですね。


む~、しかし値幅が大きいときのこのカンジ
「逃した鯛は大きい」とはよく言ったものだ。

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