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FX戦略指針Ver.3

えふえっくす せんりゃくししん 婆さん?


婆さんではないっ!! バージョン3だっ!!
折角の冒頭を台無しにしおって。

では、いよいよ我々の「中期目標 スワップ一日1万円」
に向けた戦略指針を説明しよう。

今日の記事は超~長いし、我輩個人の考えを語っているにすぎん。
自己満足なのはわかっているが、こうして計画を立てて目標を
持ち、どういう過程を経て一日1万に辿りつくかを検討したものだ。



まずは、条件設定からだな。
サイゾー、準備はいいか?

ははっ。
まずは、デイリースワップの設定値を以下の表のように
設定しました。これは、9月中旬の値を採用しています。
スワップ設定額
通貨 USD EUR AUD NZD ZAR
単位 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
スワップ 135 145 150 160 185

円安に振れればデイリーのスワップはもっと増えるけど、
少し条件を辛口にしておいた方が、後々状況を
上方修正しやすいでしょ?
ランド円は50,000通貨単位で考えると他の通貨と対比が
しやすいな。そんなわけで、これからの話はランド円
50,000通貨を1ユニットと考えることにする。



次は、通貨買付の目標値とレバレッジの関係ね。
現在交戦中の部隊のレバレッジは約2.66倍。
まず、レバレッジの計算の仕方を復習しておきましょう。
以下は、過去に書いた記事からの抜粋ですが、
投資総額 / 投資元金 = レバレッジ の式で値が求められます。

投資総額は、たとえば米ドル円を120で5枚、ユロ円を160円で
3枚持ってたとすると・・・
(120 x 5 + 160 x 3) x 10,000 = 10,800,000円になるよ。
投資元金は口座に入れてある軍資金の総数のことね。


投資総額は、17,838,300円
投資元金は、6,710,000円
式に当てはめると、レバレッジは約2.66倍ですね。
この現状に対して、ポジションを増やしスワップ額を上げて
いくためには、各通貨をいくらで買い付けるのが適切かを
示したのが以下の表になります。
買付目標値&レバレッジ
通貨 USD EUR AUD NZD ZAR
買付目標値 115.00 160.00 100.00 85.00 16.00
証拠金 400,000 600,000 400,000 350,000 60,000
税金(30%) 120,000 180,000 120,000 105,000 18,000
レバレッジ 2.88 2.67 2.50 2.43 2.67

注目すべきポイントは、準備する証拠金と買付目標値ね。
買付目標値 x 10,000 / 証拠金 = レバレッジ
という式が成り立つわ。
つまり、米ドル円をロングしようと思ったら、証拠金52万(税込)を
用意して115円以下で買い付ければ、そのポジションの
レバレッジが2.88以下になるってことだな。
これは、現在交戦中のポジションと同等の新規ポジションを
とることによって、口座全体のレバレッジを上げないように
するためのルールだ。
どのケースもちょっとした円高や暴落にならないと
手が出せないってとこがちょっとミソだな。




で、いよいよポジション買い増しのプランだ。
まずは、表を見てくれ。

スペースの都合上、かなり端折った表現になっていますが、
ちょっとずつ説明していきましょう。

中期戦略指針 第一弾
year swap type lot carry positions
day 3Mtotal USD EUR AUD NZD ZAR
07/09 2800 84000 2 1 2 11 10
07/12 2800 536000 ZAR 1 146000 2 1 2 11 15
.
08/03 2985 414650 ZAR 1 24650 2 1 2 11 20
08/06 3170 509950 ZAR 1 119950 2 1 2 11 25
08/09 3355 421900 ZAR 1 31900 2 1 2 11 30

表の説明を簡単に。dayは一日あたりのスワップ入手額。
3Mtotalは3ヶ月トータルで溜まるスワップ額のこと。
2行目以降は、ちょっと計算方法が違ってきます。
まず、2行目の3Mtotalの説明。
3Mtotal = (day x 30日 x 3ヶ月) + 前行3Mtotal + 20万
になるわね。最後の20万はボーナス増資。
次に、3行目以降の3Mtotalの説明です。
3Mtotal = (day x 30日 x 3ヶ月) + 前行carry
となります。
さらに説明が面倒なことに、6月と12月はボーナスで増資を
図っているので、こうなる。
3Mtotal = (day x 30日 x 3ヶ月) + 前行carry + 20万
大丈夫? ちゃんとついてきてるかしら?


carryとは、3Mtotalで証拠金が溜まったため、typeの通貨を
lotの数量分、前述の証拠金額で買い増した場合の
繰越残高のことですね。
ふぅ、やっと、一通り説明がついたな。
わかったかな? んん~、わからん? すまんな、
スペースの都合これ以上、噛み砕いて説明できんのだ。
とりあえず、表の右側に注目して、増えてるポジションが
どれなのか確認して納得してくれ。

一行は四半期1ターンとして書いてある。
これは今までのチャートから年に2,3回は必ず暴落、つまり買い増し
チャンスが訪れることからそう記述してある。
でもよぅ、そんな都合よく四半期に一回買い場が来るとは
思えねぇけどな。

これはあくまでプランだ。
買い増しチャンスが訪れなければ、次の暴落まで現状維持で
スワップを淡々ともらい続ければいい。
で、中期目標第一弾はランド円集中買い増しだ。
目標30万通貨まで買い増しを行う。

これは言わずともわかると思うが、高金利通貨だから
真っ先にポジションを増やしちまおうという魂胆だ。
少々リスクを伴うがな。



次~!! 中期戦略指針第二弾。
オージー集中攻撃だ。

中期戦略指針 第二弾
year swap type lot carry positions
day 3Mtotal USD EUR AUD NZD ZAR
08/12 3540 550500 AUD 1 30500 2 1 3 11 30
.
09/03 3690 362600 AUD 0 242600 2 1 3 11 30
09/06 3690 774700 AUD 1 254700 2 1 4 11 30
09/09 3840 600300 AUD 1 80300 2 1 5 11 30
09/12 3990 639400 AUD 1 119400 2 1 6 11 30
.
10/03 4140 492000 AUD 0 372000 2 1 6 11 30
10/06 4140 944600 AUD 1 424600 2 1 7 11 30
10/09 4290 810700 AUD 1 290700 2 1 8 11 30
10/12 4440 890300 AUD 1 370300 2 1 9 11 30
.
11/03 4590 783400 AUD 1 263400 2 1 10 11 30
11/06 4740 890000 AUD 1 370000 2 1 11 11 30
11/09 4890 810100 AUD 1 290100 2 1 12 11 30
11/12 5040 943700 AUD 1 423700 2 1 13 11 30
.
12/03 5190 890800 AUD 1 370800 2 1 14 11 30
12/06 5340 1051400 AUD 2 131400 2 1 16 11 30
12/09 5640 639000 AUD 1 119000 2 1 17 11 30
12/12 5790 840100 AUD 1 320100 2 1 18 11 30
.
13/03 5940 854700 AUD 1 334700 2 1 19 11 30
13/06 6090 1082800 AUD 2 162800 2 1 21 11 30

ここからが正念場ですね。いよいよメジャー通貨に
手を出していきます。

ただ、少し懸念材料となるのは、オージーとキウイはともに
オセアニア通貨。相関性が高いため、双方が同時に円高に
振れると手痛いダメージを食らう可能性があります。
う~ん、ここは正直米ドルを先に買い増すか迷ったところ
なんだよね。

現状、米ドルとオージーでは後者の方が高金利。
長期戦線を張るためには、金利の高い通貨から攻めるのが
いいと思うわ。
・・・というわけで、第二弾はオージー強襲でした。





次~!! 中期戦略指針第三弾。
米ドル集中砲火だ。

中期戦略指針 第三弾
year swap type lot carry positions
day 3Mtotal USD EUR AUD NZD ZAR
13/09 6390 737900 USD 1 217900 3 1 21 11 30
13/12 6525 1005150 USD 1 485150 4 1 21 11 30
.
14/03 6660 1084550 USD 2 164550 6 1 21 11 30
14/06 6795 976100 USD 1 456100 7 1 21 11 30
14/09 6930 1079800 USD 2 159800 9 1 21 11 30
14/12 7065 995650 USD 1 475650 10 1 21 11 30
.
15/03 7200 1123650 USD 2 203650 12 1 21 11 30
15/06 7335 1063800 USD 2 143800 14 1 21 11 30
15/09 7470 816100 USD 1 296100 15 1 21 11 30
15/12 7605 1180550 USD 2 260550 17 1 21 11 30
.
16/03 7740 957150 USD 1 437150 18 1 21 11 30
16/06 7875 1345900 USD 2 425900 20 1 21 11 30

ここまできて、やっと基軸通貨に手を出すのか。
やれやれだな。時系列で言うと・・・、2013年から2016年に
かけて買い増すのか。
ふふっ、この頃米ドルの価値がどうなっているのか
楽しみ半分、不安半分ね。

世界の基軸通貨はこの時点でも、やはり基軸として機能している
のか、注目が集まるところだな。

ここまでくると、やっとポジションに安心感が出てくるな。
ウチのポートフォリオ上、高金利のランド、オセアニア勢に
加えて第三の勢力が加わり、安定感を得ることができるだろう。



次~!! 中期戦略指針第四弾。
キウイ再襲来だ。

中期戦略指針 第四弾
year swap type lot carry positions
day 3Mtotal USD EUR AUD NZD ZAR
16/09 8010 1146800 NZD 2 341800 20 1 21 13 30
16/12 8330 1291500 NZD 2 486500 20 1 21 15 30
.
17/03 8650 1265000 NZD 2 460000 20 1 21 17 30
17/06 8970 1467300 NZD 3 312300 20 1 21 20 30

ここまで来ると、デイリースワップもすっごいことに
なってるね。一日8,000円だよ、8,000円!!

軽い日雇いバイトくらいのレベルだな。
そんだけを不労所得として得られちまうんだから、
確かにすげーことだ。
それに、四半期ごとのlot数が上がってきているのに
気付いたか? デイリースワップも尋常じゃないが、月間戦績も
想像を超えてくるぞ。
やっと複利の効果が顕著に出始めるレベルね。
表には載せていないけど、「純資産」って項目があるの。
それが約5200万。グラフにすると2次関数的に増加しているわ。



ラスト~!! 中期戦略指針第五弾。
ランド円超爆撃買いだ。

中期戦略指針 第五弾
year swap type lot carry positions
day 3Mtotal USD EUR AUD NZD ZAR
17/09 9450 1162800 ZAR 2 472800 20 1 21 20 40
17/12 9820 1556600 ZAR 3 566600 20 1 21 20 55
.
18/03 A375 1500350 ZAR 3 510350 20 1 21 20 70

なんだこりゃ!! 次はユーロじゃなくて、またランドなのかよ。
枚数が尋常じゃなく増えていくな。

あぁ、第五弾は本当は第二の基軸通貨ユーロにテコ入れ
したかったんだか、いかに短い時間でデイリースワップ
一日1万円を実現するかにこだわって、あえてランド攻めにした。
そして、2018年3月、ついに中期目標の一日1万円が実現
するんだな!!

スペースの都合上、最後のdayの欄を一桁増やせなくて、
10375円を、A375円と表記しています。

これ以上文字数を増やすとブログ全体の表示がおかしく
なっちゃうのよね。ごめんなさいね。

ふはぁ~、やっと辿り着いたか。なっがい道のりだったな。
今までのブログ記事で最長なんじゃないか?

低レバレッジで安全に成長していくためには、これだけ
時間がかかるということです。

2018年かぁ、あと約10年後だな。
長い戦いになりそうだ。

ねぇねぇ、第二の基軸通貨ユーロには手を出さないの?


あぁ、これまで証拠金が高くてどーしても手が出せなかった
ユーロだが、この時点から買い増しを掛けていくつもりだ。
おまけでみせてやろう。これが、その後だ!!
中期戦略指針 Extra!!
year swap type lot carry positions
day 3Mtotal USD EUR AUD NZD ZAR
21/06 D540 1839200 EUR 2 459200 20 21 21 20 70

シミュレーション上で、ランド円以外を20枚以上持った状態だ。
達成は2021年6月。

デイリースワップD540円って?


ははっ、千の桁だけ16進数ってのもなんかヘンですね。
13540円のことですよ。

その頃には純資産は約8300万。


十分不労所得だけでやっていけるレベルだな。
だが、これはあくまでシミュレーション。今後10年の間に
どんな暴落や金利変動があるかわからない。
まぁ、逐一計画は変更していくことになると思うけど、
今日現在の我が軍の戦略指針はこんなところだ。
じっくり確実に登っていこう。
2007/10/13(土) 23:36:58 / FX戦略 / トラックバック(-) コメント:2
コメント
この記事へのコメント
目論見の忘れ物
おーい、想定される税金の支払いもシミュレーションにちゃんと入れとか無いと・・・
預金・株の場合は源泉分離してくれるけど、FXの利益は確定申告ですからね。
2007/10/15(月) 03:01:08 | URL | シムFX #-[ 編集]
Re:目論見の忘れ物
シムFXさん、コメントありがとうございます。

こうして自分の考えを晒すことで第三者の意見を聞くことが出来、ロードマップを見直すことが出来ました。感謝!!

修正点としては、2番目の表で、ポジを建てる際に税金分もスワップが溜まってから建玉しようという考えにしました。

総合累進課税に該当すると思いますので、会社勤めでの所得と合わせると大体30%くらいではないかとの仮定です。

・・・でも、一日1万円までの達成が伸び伸びになってしまって少々げんなりですな、こりゃ。
2007/10/15(月) 15:19:49 | URL | みろん #fGTwh8RE[ 編集]
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