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戦略指針の見直し Ver.3.1

今日は今後の買い建て計画に関することゆえ、少し真面目に
話してみよう。カテゴリー「FX戦略」の記事なので前回の記事と
比較しながら読んでくれたまえ。
のっけから真面目モードなんて、明日は雪か?


ラッシー様、今日はちゃかさないでお聞きください。


前回、戦略指針を示したのが2007/10/13。やはり時系列とともに
状況は刻々と変わる。ならば我々も戦略をこまめに修正せねば
なるまい。
で、まず何から取り掛かりますか?


ここで示している戦略指針はウチの玉帳エクセルシートに記載されて
いるもので、毎日のスワップ値記入や、売買の記録、入出金の記録
などを管理するとともに、買い増し戦略をシミュレートできるの。
2007/10/13に示した前回の戦略指針はこの買い増しシミュレート
の結果を記載したものなのよ。

では、まずデイリースワップの欄から見直そう。
FRBの極度の利下げでかなりシムと現実の乖離が出来てきたからな。

では、デイリースワップの値を最近の値動きを参考に
以下のとおりに変更します。

スワップ設定額
通貨 USD EUR AUD NZD ZAR
単位 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
スワップ07/10/13版 135 145 150 160 185
スワップ08/02/06版 75 150 150 165 200

米ドル円の下げは顕著ですが、他はあまり変わらないようですね。
むしろ増えているんですか。条件が甘くなってしまいますが、
よろしいですか?
とりあえずはいいだろう。
で、この条件で何をシミュレートしたいかと言うと、今後直近で
ランド円集中か、基本どおり豪ドル円注力かを判断したい。
背景にあるのは、言わずとも知れたランド円の崩れっぷりだな。
コレを見て、ランド円に手を出すか、基本に忠実であるべきか
迷っているというワケだ。
そうね、最近は右も左も「ランド円買い増し」って記事が踊ってる
けど、ウチはすでに30枚持ってるのよね。これ以上エマージング通貨
に傾注していいのか気掛かりではあるわね。
では、シミュレーションをしてみよう。条件は二つ。


一つ目は、すでに完了しているハズの中期戦略指針 第一弾、
ランド円買い増しを30枚で完了から50枚まで買い増す戦略。
金利が高いランド円を先に買い増すから複利効果が高くなるはず。
二つ目は、現行の戦略指針を貫き、ランド円買い増しは30枚で
一端ストップ。これ以上の買い増しは避け、メジャー通貨の
豪ドル円に傾注する、基本スタンスを変えない戦略。
さて、結果は出たかな?


目標の一日一万円までの到達時間で差を比較してみたわ。
条件1では、目標到達が2015/12
条件2では、目標到達が2016/03 と出たわよ。
ほぅ、大差は出ないんだな。シミュレーションの1ターンは1クォーター。
つまり、4ヶ月のディレイが出るだけでほぼ変わらんというわけか。

となれば、条件2を採用するのがいいでしょうね。
南アランドは確かに高金利ですが、カントリーリスクが高すぎます。
今回の下落はそういった事情を織り込んだものなのかもしれません。
ふむ、結果に大差はないか。よぉし、わかった。
ランド円の安さにかなり惹かれていたが、そういうシム結果なら、
本来の目的どおりメジャー通貨の買い増しに注力すべきだろう。
では、本来の目的どおり、中期戦略指針第二弾、豪ドル円
買い増しに照準を合わせることにしましょう。

それにしても、我ながら壮大な計画だな。あと8年かかる計算だぞ。
それまでどんな暴落にも耐えられるレバレッジで挑まねばならん。
投入額増資などで短縮も視野に入れるが、息のなが~い戦略だ。
2008/02/06(水) 22:19:11 / FX戦略 / トラックバック(-) コメント:2
コメント
この記事へのコメント
ふーむ、今回は真面目なお話ですな。前回戦略はついこの間読ませて頂いたばかりなので、まったく昔の気がしないのですがw

私は現在高金利通貨ポートフォリオを構築中なのですが、やはり豪ドルの安心感は頭1つ抜けていました。
レートの安定性、という意味では大差なのですが、ハードカレンシーで先進国通貨というのが決め手でしょうか。
2008/02/06(水) 22:50:33 | URL | かにマジン #-[ 編集]
Re:
どもども、こんばんは。
今日はちょっと長文で失礼。

ウチのポートフォリオの構築状況は今のところ、キウイ円とランド円が主力。でも、これって流通量を考えるとまだまだ不完全なPFなんですよね。(そもそもクロス円だけで完全なPFは作れないけど・・・)

右も左も分からずFXに参戦したての頃は円安絶頂期で、キウイ円はスワップ200円間近という場面でした。さらにキウイ円はレートが100円行ってないから外コムのレバ5では証拠金16万。米ドル円、豪ドル円の証拠金20万より安いじゃないかって飛びついたのが大怪我のもとでした。

で、次に注目したのがランド円。金利推移グラフを見ても当時が底でこれから金利は上がるじゃないかと勇み足で買い進めるも、盟友の一人が私のランド円攻略に待ったをかけてくれました。お国事情を見れば経常赤字、インフレ抑制のための金利上げ。内情が見えてなかったんですね。

と、いうワケでもっとベクトルを変えなければならないなと感じてもっとメジャーな通貨を買おうという考えに至ったのです。

最初、米ドル円と豪ドル円のどちらを先に攻略するか悩みました。流通量と言う意味では基軸通貨の米ドル円。資源国高金利と言う意味では豪ドル円。ここでまた高金利という文句に惹かれてしまったんですね~。

PFを振り返るとキウイ円があるじゃないですか!! 豪ドル円を買い増すということはオセアニア勢が総崩れになればダブルパンチになりかねない状況。んん~、またしてもPF作成に失敗してるな~と思いつつ今に至ってます。

でも、米ドル円を先に買い増ししてたら今頃低スワップで嘆いてたことだし、まずはよしとしようと愚考する次第です。
2008/02/08(金) 00:11:44 | URL | みろん #fGTwh8RE[ 編集]
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